來個熊市,我對選擇權的認知才真的完整,之前在牛市時,看著選擇權的價格表,我只能用推測來模擬一個大波段選擇權會有什麼變化,結果,現在熊市一來,我之前的模擬的策略,卻有很大的出入,方向是對的,但,成本完全不是一個檔次,例如:在牛市時指數9000,如果用買進賣權價差(買86P,賣85P),當達到你預期價格時,你的成本是利潤的10%,但,現在在熊市時,指數8000,買76P賣75P,你的成本己經增加一倍